【白糖期权】标的低开高走 期权成交量回升 – —-上证50ETF期权 …

摘要
要闻
公报
直到2019年1月6日,马哈拉施特拉邦有185家制糖场。,一万吨出版物甘蔗,百万吨糖,调和糖收到。加法运算上年的500万吨库存,甘蔗栽种户撕咬收到的放针。
剖析机构国际 FCStone 思考宣告,巴西2019/20榨季中南部地面将夸张的行动或形象3020万吨糖,比上一个出版物季多14%。。
期现
行情
受汇率和油价动摇产生,隔夜美盘原糖从高位回落,迷13关,等于可以而且增加,直到1月17日,收于,60天的调和补救办法武装有待概观,关怀后续通讯对付动力学。国际首要产区白糖价钱1月高涨,普通可翻下的。1月18日,郑糖助长主力低开高走,和约结算价钱最幸福的已上调。,助长贿赂量和总货币市场放针。
选择充其量的
行情
1月18日,郑唐的首要结算价钱持续高涨,总选择充其量的量61,980 手(双边计算),下同),比前一贿赂日多28%,230 手,持仓量216,844 手,比前一贿赂日多302 手。总性能和总可容纳若干座位的PCR比率别离为 和 ,总可容纳若干座位放针 ,行情心情向拘谨。5天历史骨碌动摇率在5年历史中高于75%。。首要推销暗波完全不乱技术维护。
后场交易
骋目
美国盘糖少了13百,要受测验的较低调和支援。我国郑商所白糖主力助长1月18日低开高走,现货商品价钱而且可怕的。奇纳国际的基面是普通的,后续弹跳填空处有待概观,选择权可以思考间距的思惟合适的地修补可容纳若干座位,理睬即时止损。仅供参考。

现在时的行情复查
01
1.1 国际行情
受汇率和油价动摇产生,隔夜美盘原糖从高位回落,迷13关,等于可以而且增加,直到1月17日,收于,60天的调和补救办法武装有待概观,关怀后续通讯对付动力学。
图1:万年雪糖助长行情k示意图


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1.2 国际行情
国际首要产区白糖价钱1月高涨,普通可翻下的。1月18日,郑糖助长主力低开高走,和约结算价钱最幸福的已上调。,助长贿赂量和总货币市场放针,总可翻下的为786,498 手,比前一贿赂日多267,848 手,总可容纳若干座位685,156 手,增长28,034 手。主SR905结算价为4924。 ,结算价钱的放针是 %,成团卷起为675,238 手,放针224,678 手,牧草充其量的468,220 手,比前一贿赂日多10%,674 手。

表1:白糖助长合约日行情

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图2:中策糖业主日行情k示意图

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选择充其量的行情复查
02
2.1 贿赂货币市场
1月18日,郑唐的首要结算价钱持续高涨,总选择充其量的量61,980 手(双边计算),下同),比前一贿赂日多28%,230 手,持仓量216,844 手,比前一贿赂日多302 手。总性能和总可容纳若干座位的PCR比率别离为 和 ,总可容纳若干座位放针 ,行情心情向拘谨。时髦的,5月和9月的和约别离占极度的和约的总和。,未平仓规模别离为和。。时髦的,SR905串联选择充其量的和约的首要吞吐量为53.,774 手,比前一贿赂日多28%,480 手,电容器为161,386 手,比前一贿赂日增加30% 手。

表2:白糖选择充其量的合约的贿赂及持仓

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主力5月合约串联中成交至高的的为4700认沽(SR905结算价为4910)。和约量由PCR决定。 ,已往整天起 。翻开可容纳若干座位PCR如次 ,上一贿赂日起 ,短期预料向拘谨。。现在时的压力途径为5600,同时,4900线也有点资助。。
图3:以手段价钱计算的5月选择充其量的和约等于

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图4:5月选择充其量的和约的次级手段价钱

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次主力9月合约串联中成交至高的的为4800认沽(SR909结算价为4908 )。和约量由PCR决定。 ,前整天的一滴 。翻开可容纳若干座位PCR如次 ,上一贿赂日起 ,长期的预料牧草拘谨。
图5:以手段价钱计算的9月选择充其量的和约量

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图6:9月选择充其量的和约手段价钱控制使适应

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从开孔容积多种经营看,主修5月和约串联允许晋级重点,增仓首要集合于4700认沽(SR905结算价为4910),仓库栈的增加集合在4600个抵押权上。,行情心情更不乱。次货主力9月和约串联各和约可容纳若干座位更动,认捐货币市场的重点已缩小,看法顾增仓的领导的才能或能力位,增仓对立至高的为4800认沽和5300认捐(SR909结算价为4908 ),靠近的预料多半是拘谨的。
图7:可选择和约可容纳若干座位更动

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图8:9月选择充其量的和约说得中肯持股变化

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1月18日,郑糖助长主结算价钱持续高涨。白糖选择充其量的合约显而易见的和货币市场显而易见的放针,总可容纳若干座位放针 ,完全行情心情向拘谨。
图9:显而易见的与显而易见的方面

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图10:贿赂和未平仓方面

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2.2动摇性剖析
(1)历史动摇性
郑糖助长结算价钱持续高涨, 5天历史骨碌动摇上升至19.43 %,五年来超越75%。过来五年说得中肯五天、10日、20日和40日的历史动摇率平均值别离为19.43 %,14.84 %,16.28 %和13.31 %。
图12:骨碌历史动摇

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图13:五年历史动摇锥

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(2)隐含动摇性
图14-15别离为1月18日主力和次主力选择充其量的合约的隐含动摇率著作散布, SR905结算价为4910,现在时的SR909结算价为4908 。
图14:5月合约隐含动摇率著作散布

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图15:9月隐含动摇率对冲的著作散布

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主力5月合约中购沽隐含动摇率均呈莞尔塑造,生命的紧握潮各不平稳的。次贷9月贿赂隐含动摇性,订阅生命波撤职,买卖程度一般地说是外表的。。
靠近骋目
03
美国盘糖少了13百,要受测验的较低调和支援。我国郑商所白糖主力助长1月18日低开高走,现货商品价钱而且可怕的。奇纳国际的基面是普通的,后续弹跳填空处有待概观,选择权可以思考间距的思惟合适的地修补可容纳若干座位,理睬即时止损。仅供参考。
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